Bom, antes mesmo de começar a fazer nosso primeiro exemplo funcionar, eu lhes dou uma dica: usem um editor php (para os leigos: editor=programa). Abaixo eu estou postando alguns links de uns editores de php para download.
http://en.softonic.com/windows/php
http://www.tudodownloads.com.br/download/170/Macromedia_Dreamweaver_8_0.html
Eu uso o dreamweaver, mas tudo de pende de costume, pois há outro que preferem o Zend Studio, outros até editam no bloco de notas mesmo, isso mesmo no bloco de notas, basta digitar o codigo php e salvar como .php e ai está seu arquivo php. mas nao há nada melhor do que um editor php, pois ele mostra em cores as funções, alguns dão dicas como por exemplo:
você digita:
mysql_
e o editor ja abre uma aba com as várias opções como:
mysql_connect()
mysql_close()
e assim vai.
E aguardem, em breve estarei disponibilizando o link para baixar a verção portátil do dreamweaver.
Outra coisa que eu acho de fundamental importância, antes de programar um site em php, você deve ter um conhecimento básico de HTML, CSS, e talvez JavaScript.
Pois com o PHP você pode fazer toda a parde dinâmica de um site, mas de que adianta um site dinâmico mas todo feio, desalinhado, desorganizado.
Então aprenda um pouco de HTML, CSS e o que mais você achar necessário para fazer seu site, ou o site de seu contratante ficar bonito, pois sempre que estiver fazendo algum projeto novo, imagine-se no lugar do usuário antes de qualquer coisa.